2020-08-03から1日間の記事一覧

グレンジャー因果検定について

概要 仕事でグレンジャー因果検定を使う機会があったので、グレンジャー因果検定について勉強したことを記載します。また、statsmodelsのAPIを使い、株式データを使って簡単な検定をしてみました。 概要 グレンジャー因果検定 考え方 ARモデル(自己回帰モデ…